最も大きいものは、為替の変動ではないでしょうか。

特に、為替変動の短期的要因として考えられる
貿易収支や、国ごとの景気、戦争や自然災害、各要人の発言などは、どれも予測しにくいものです。
その上為替レートは瞬時に動くので、その点がFXを含む外貨投資全般のリスクと言えるのではないでしょうか。

あと挙げられるのは、レバレッジリスクです。
レバレッジとは取引金額に対する証拠金（保証金）の割合のことで
これによってリスクとリターンの量を調整することができるので、
まずは全体をきちんと把握しておく必要があると思いますよ。

ほかにも、マニアックな通貨を取引する場合には流動性リスクというのもあります。

取引量が少ないマーケットだとかは、注文を出しても決済できなかったりとか。